La Pareja Rentable, Oculto Y Markovian Del Suizo Y El Oro

La pareja rentable, oculto y Markovian del suizo y el oro Por Donny Lee | 21 de octubre 2013 Pregunte a cualquier persona en Wall Street, y ldquo; ¿Cuál es el estado del mercado y rdquo?; y es probable que usted conseguirá una de tres respuestas: Bull, oso o de lado. Para el comerciante informal, estos términos pintan una imagen aproximada de donde el mercado se está moviendo. Pero hasta cierto concepto en matemáticas, estos términos describen con precisión dónde se dirigen los precios. Este concepto es modelos ocultos de Markov (HMM). Fue desarrollado por la Universidad de Harvard Ph. D. matemático Leonard E. Baum y sus compañeros de trabajo. La premisa de este modelo es que el mercado está en uno de los cinco estados y mdash; súper oso, oso, de lado, toro o super toro & mdash; en cualquier momento y transiciones entre estados dada obedecer la propiedad de Markov. Es decir, las transiciones son sólo depende de lo que fue el estado mercados un intervalo de tiempo antes y no más temprano. ¿Cómo los interruptores de mercado entre los cinco estados se indican con probabilidades de transición que nos dicen las probabilidades de un solo transición estado a otro. La suposición de que el mercado obedeció la propiedad de Markov en ocasiones se considera como una buena, ya que elimina el problema de lag. Esto ocurre cuando un cálculo actual tiene poco valor, ya que se basa en la acción del precio mucho más lejos en el pasado. Cuanto más atrás que ir, menos de un comportamiento del precio efecto debe tener en las decisiones comerciales actuales. Al igual que como sabemos un oso y un mercado alcista se comportan de manera diferente, cada estado se da una distribución probabilística diferente de las observaciones que pueda salir. Las observaciones son cualquier tipo de magnitud física que podemos medir en el mercado, a saber los precios y los indicadores. Sus usos son de dos tipos. Uno, si sabemos que el mercado está en un estado determinado, podemos inferir que los estados de distribución lo que podría ser la siguiente observación. Dos, una secuencia de observaciones se pueden utilizar para averiguar el estado del mercado (ver y ldquo; Las transiciones de estado, y rdquo; a continuación).