Ejemplos Estrategia BSP y BOP Los siguientes son ejemplos de apuestas-cerca-cerca y de código abierto para cerrar utilizando BSP o estrategias de la balanza de pagos, el que sea más rentable. Tiempo lapso empieza de 2010 al 01.04.2011 (1 de abril, 2011), que es de 314 días de negociación. Parcelas en SPY, TLT y GLD son BOP, mientras USO es BSP. La línea continua muestra la ganancia o pérdida por acción sobre una base acumulativa y siempre comienza en cero. Los costes de negociación no se incluyen ya que depende de que el corredor, pero siempre y cuando usted se pega a un corredor, es una constante, y solo puede ser restado del resultado final. La línea punteada muestra el precio de cierre diario. La escala para el beneficio por acción está a la izquierda y la escala de precios de cierre es a la derecha. Tenga en cuenta que mientras que sólo una de las estrategias se muestra, se puede ver lo que la otra estrategia sería hacer al reflejar la trama ganancia / pérdida de la línea de cero. Esto significa que si los beneficios de ascenso para la estrategia de la balanza de pagos, entonces se enamoraría de la estrategia de BSP y viceversa. Figura 4.1 Beneficio por acción en SPY (línea continua) para la estrategia de la balanza de pagos con próxima al cierre (sin costo de transacción). Figura 4.2 Beneficio por acción en SPY (línea continua) para la estrategia de la balanza de pagos con (sin costo de transacción) a abrir para cerrar. Figura 4.3 Beneficio por acción sobre TLT (línea continua) para la estrategia de la balanza de pagos con próxima al cierre (sin costo de transacción). Figura 4.4 Beneficio por acción sobre TLT (línea continua) para la estrategia de la balanza de pagos con (sin costo de transacción) a abrir para cerrar. Figura 4.5 Beneficio por acción en GLD (línea continua) para la estrategia de la balanza de pagos con próxima al cierre (sin costo de transacción). Figura 4.6 Beneficio por acción en GLD (línea continua) para la estrategia de la balanza de pagos con (sin costo de transacción) a abrir para cerrar. Figura 4.7 Beneficio por acción sobre la USO (línea continua) para la estrategia BSP con próxima al cierre (sin costo de transacción). Figura 4.8 Beneficio por acción sobre la USO (línea continua) para la estrategia BSP con (sin costo de transacción) a abrir para cerrar. La figura 4.1 muestra cerca de cerrar la negociación en SPY utilizando la estrategia de la balanza de pagos. El período cubierto va desde principios de enero de 2010 hasta principios de abril de 2011. Durante las dos primeras semanas de enero de 2010, la estrategia hace bastante bien con una ganancia de casi $ 5 por acción, mientras que SPY oscila y disminuye un poco. Después de esto el beneficio oscila salvajemente a medida que disminuye SPY y recupera un poco. A finales de febrero tenemos una ganancia de más de $ 5, mientras SPY se ha reducido en el mismo período. De marzo a principios de mayo la estrategia le va mal mientras SPY sube constantemente. De mayo a mediados de junio el rendimiento es espectacular, con un aumento del beneficio de más de $ 20 mientras SPY disminuye con mucha volatilidad. Julio a principios de septiembre es un período de volatilidad tanto para SPY y comerciales ganancias pero aún septiembre comienza con una ganancia de $ 15, mientras SPY es para la campaña. Septiembre a principios de noviembre le va bien con otro $ 5 aumento del beneficio con SPY también en constante aumento. Los beneficios después disminuyen un poco y oscilan alrededor de $ 15 hasta principios de abril de 2011. En general, una estrategia BOP constante hace bastante bien para el período, pero hay momentos en que el cambio a una estrategia BSP tendría beneficios ayudado. Figura 4.2 muestra abierto para cerrar la negociación en SPY utilizando la estrategia de la balanza de pagos. Durante todo el período que el rendimiento es similar a la de cierre para cerrar el comercio se muestra en la figura 1. Es interesante notar sin embargo, que la pérdida máxima aquí es - $ 10, mientras que en la figura 1 es sólo - $ 5. También el beneficio máximo aquí es un poco más de $ 15, mientras que en la figura 1 es un poco más de $ 20. Así, mientras que el resultado final es aproximadamente la misma, hay una pérdida máxima más grande y una ganancia máxima más pequeña durante el período cuando se utiliza abierto para cerrar el comercio en lugar de cerca de cerrar. Figura 4.3 muestra cerca de cerrar el comercio de TLT utilizando la estrategia de la balanza de pagos. Durante los primeros cuatro meses de la estrategia hace muy bien, ganando una ganancia de casi $ 13, mientras que TLT disminuye un poco en el mismo período. Los beneficios comienzan entonces un descenso hasta alrededor de finales de agosto, donde se convierten en algo negativo. TLT aumenta de forma constante durante este mismo período. A principios de septiembre TLT comienza a disminuir, alcanzando su punto más bajo a principios de febrero de 2011. Las ganancias en este período aumentará drásticamente, pasando de ligeramente negativa a casi $ 40 al final de marzo de 2011. En general, la estrategia de la balanza de pagos parece hacer algo mal cuando TLT está aumentando pero lo hace espectacularmente bien cuando TLT está cayendo. El uso de BSP mientras TLT va en aumento y la balanza de pagos, mientras que está cayendo parece ser óptimo. Averiguar cuando TLT está en un modo ascendente o descendente es el reto. Figura 4.4 muestra abiertas para cerrar el comercio de TLT utilizando la estrategia de la balanza de pagos. La actuación aquí es casi demasiado bueno para creerlo. El beneficio sigue siendo positiva durante todo el período. Es interesante que las subidas de beneficios tanto durante la subida y bajada períodos de TLT. El único inconveniente es que la parte superior de ganancias en alrededor de $ 35, mientras que con cerca de cerrar la negociación que encabeza en alrededor de $ 40. ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre cerca de cerrar y abrir de cerrar el comercio de TLT, utilizando la misma estrategia, es algo que tiene una mayor investigación. Figura 4.5 muestra cerca de cerrar la negociación en GLD utilizando la estrategia de la balanza de pagos. El rendimiento de la estrategia es bastante sorprendente. A partir de enero la ganancia sube $ 10 mientras GLD declina durante el mismo período. A principios de marzo de ganancias son de hasta casi $ 15, mientras GLD está abajo. No pasa mucho hasta principios de julio, cuando las ganancias ascenso y pico en alrededor de $ 35 durante el mes, mientras que GLD es hasta sólo un poco menos de $ 6 para el año. A partir de septiembre se beneficia comienza una subida casi implacable a alrededor $ 68 a principios de noviembre. GLD también sube en este período y picos a $ 137.78 el 8 de noviembre, de hasta $ 28 por año. Para el resto de 2010 y principios de 2011 no hay mucho cambio con ganancias alcanzando un poco más de $ 70 a principios de febrero de 2011. La figura 4.6 muestra abierto para cerrar la negociación en GLD utilizando la estrategia de la balanza de pagos. La actuación aquí es mucho peor que el cierre para cerrar el comercio se muestra en la figura 5. Los beneficios terminan el período hasta alrededor de $ 37, que es muy inferior a los casi $ 70 para cerca de cerrar el comercio. También hay una pérdida máxima de alrededor de - $ 5, mientras que nunca hay una pérdida neta de cerca de cerrar el comercio. Figura 4.7 muestra cerca de cerrar el comercio de la USO, utilizando la estrategia BSP. El rendimiento general no es muy buena. Los picos de ganancias en alrededor de $ 7 en febrero de 2011 con la USO de seguridad sólo de alrededor de $ 1 en el mismo período. A partir de aquí, sin embargo, las cosas se ponen feas, con una caída constante en el resultado a un fondo de alrededor de - $ 10 en septiembre de 2011. sí USO declina casi tanto en el mismo período. Cosas luego recoger un poco y estamos en una ganancia de casi $ 2 a principios de febrero de 2011, mientras que la USO aún es baja desde enero de 2010. USO ahora comienza una subida brusca alza mientras que las ganancias declive de una pérdida final de aproximadamente - $ 1. Ni el BSP de la estrategia BOP parece funcionar bien para la USO. Figura 4.8 muestra abiertas para cerrar el comercio de la USO, utilizando la estrategia BSP. El rendimiento es horrible. Cosas disminuyen desde el principio con el punto más bajo se produce en mayo de 2010 a la pérdida de casi - $ 8. A partir de aquí las cosas suben a un beneficio máximo de alrededor de $ 3 en noviembre de 2010. Las cosas bajan de nuevo y cerrar el período con una pérdida de alrededor de - $ 2, mientras que la USO ha terminado. El uso de estas estrategias simples no habría funcionado bien para la USO. Se necesita algo más sofisticado. Cuadro 4.1 clasifica el beneficio / acción final (redondeado al dólar más cercano) para las parcelas de las figuras 4.1 a 4.8. El mejor intérprete fue GLD en $ 68 por acción utilizando BOP y cerca de cerrar, que se muestra en la figura 4.5. Segundo mejor fue TLT en $ 40 por acción utilizando BOP y cerca de cerrar, que se muestra en la figura 4.3. GLD entra de nuevo en el número 3 con $ 37 por acción utilizando BOP y abierto a cerrar, que se muestra en la figura 4.6. TLT reaparece en el número 4 con $ 34 por acción utilizando BOP y abierto a cerrar, que se muestra en la figura 4.4. Tenga en cuenta que la parte superior 3, en el largo plazo, ya sea que coincida con la tendencia del precio, o ir en contra de la tendencia. Número 4 (TLT, BOP, abierta para cerrar) se destaca por mostrar ganancias en el largo plazo, independientemente de la tendencia de los precios. Beneficio clasificación / pérdida para la balanza de pagos y BSP estrategias de figuras 4.1 a través de 4.8.
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