Moeti Ncube (ver perfil) Información del archivo Descripción % Autor: Moeti Ncube % Este es el código que se puede utilizar para backtest una estrategia de negociación. La estrategia ejemplo utilizado fue utilizado parcialmente en el desarrollo de una estrategia de negociación algorítmica de frecuencia media; esta es una parte de la codificación de backtesting que utilizamos para analizar los datos de garrapatas. Este código se puede utilizar para backtest una estrategia de negociación para una serie de tiempo que tiene el vector de precios en la primera columna y el indicador de comercio en segunda columna. Me va a utilizar NG contratos de futuros para el comercio y hará un seguimiento de PNL en términos de garrapatas (GN cotiza en las garrapatas, por lo que 0.001 garrapatas en ICE sería de alrededor de $ 70 / contrato, $ 10 / contrato en el NYMEX) Más de 17 días esta estrategia en este conjunto de datos sería aproximadamente $ 1,060 en el NYMEX, o $ 7,427 en la ICE. Los datos se almacenan en la primera columna y un indicador (proprietery), que, básicamente, un seguimiento de la velocidad de mercado, se almacena en la segunda columna. % Este código puede ser ajustado para incorporar otro conjunto de datos / indicador de la medida en que asume el esquema básico estrategia voy a describir aquí. Esto es en realidad una simplificación de mi estrategia real. Por ejemplo, mis verdaderos cambios indicadoras de compra / venta sean vt = max (v1. Vt-1) mientras que aquí lo hago estática. % Indicador de compra / venta: Cada vez que el indicador es menor que el valor "v1", usted compra un contrato al precio actual en el mercado. Siempre indicater es mayor que el valor "v1" usted vende un contrato a precio actual en el mercado. % Beneficio de destino: % Si la posición ponderada promedio de largo / corto es "pt" garrapatas en el dinero que cerrar su posición, hacer "pt" y la estrategia comienza de nuevo desde el precio actual / ind. %Basta de pérdidas: Si la posición ponderada promedio de largo / corto es "c" garrapatas fuera del dinero, su estrategia depende de usted dobla hacia abajo indicador "dd", Si dd = 0, se toma la pérdida de la primera vez que esto sucede y la estrategia comienza de nuevo. Si dd = 1, se agrega 1 contrato a su larga Postion / corto y obtener un nuevo precio medio ponderado de largo / corto. Ahora, si su nueva posición larga / corta se convierte en "pt" garrapatas en el dinero que duplica su beneficio a "2 * pt", sin embargo si se convierte en "c" garrapatas fuera del dinero, usted dobla sus pérdidas a "2 * st "; A menos dd = 2, en el que una vez más, que iba a comprar otro contrato para el potencial de ganancia "3 * pt" o pérdida "3 * st".
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